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Cashflow- und Risikomodellierung

Wir schaffen Transparenz und Verständnis über Chancen und Risiken von Investments in strukturierte Forderungsportfolien. Wir erstellen Cashflow-Modelle, Simulationen und Szenariorechnungen.

Während der Strukturierungsphase einer neuen Transaktion unterstützen wir Sie mit:

      • Datenerhebungen aus unterschiedlichen Quellsystemen
      • Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen
      • Risikoanalysen und Risikogutachten
      • Ausfallanalysen für Ratingagenturen und Banken
      • Cashflow-Modellierungen
      • Szenariorechnungen und Simulationen (z.B. Monte Carlo, historisch)
      • detaillierten grafisch aufbereiteten Portfolioberichten
         

Portfolioübergreifend oder segmentspezifisch ermitteln wir:

      • historische Ausfall- und Verwertungsquoten (statisch und dynamisch)
      • CreditVAR, Expected Shortfall und weitere statistische Risiko- und Steuerungsgrößen
         

MaRisk-konform erhalten Sie von uns Berichtsdaten für:

      • Portfoliokonzentrationsanalysen
      • Stresstests
      • Risikotragfähigkeitsrechnungen 

         
Oleg Mänz
Geschäftsführer der QuantFS GmbH
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